Hola Deseo hacer una aplicacion de escritorio que se conecte a una base de datos para descargar informacion almacenada en mi pagina web si alguien puede ayudarme lo agradeceria mucho

Instalate un servidor web con php y la programas en php.

sabes algun lenguaje de programacion? cada uno tiene una forma distinta de conectarce a la bases de datos. Y hay que ver si tu servidor web, permite el acceso remoto a la base de datos, generalmente estos puertos estan restringido.