tengo una duda de como hacer que una página tenga relación con la anterior, me explico. Tengo una página la cual me pide un login y un password una vez ingresado este login y password accedo a otra página donde tengo diferentes enlaces a otras páginas, pero si yo en el navegador pongo directamente la dirección de esas páginas no me pide la contraseña, quisiera saber como hacer que me pida la contraseña.
Gracias.

Para pasar datos entre páginas necesitas usar sesiones. Las sesiones te permiten guardar y recuperar variables durante el timepo que dura una sesión de usuario.

Una forma de hacer lo que quieres es :

1- Tienes que llamar a la función session_start() al principio de cada script php.

2- Cuando valides el usuario y la contraseña, guarda el nombre del usuario en el array $_SESSION:

$_SESSION['nombre']='nombre_de_usuario';

3- En cada página que quieras proteger, compruebas que previamente se ha introducido un nombre válido:

if ( $_SESSION['nombre'] == '' )
exit; // No hay usuario válido.

// Aquí sigues poniendo tu código.